เทคนิคเทรดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ต้องรู้! คู่มือสำหรับมือใหม่

  

การเทรดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ คืออะไร ?

การเทรดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ คือการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมเฉลี่ย (Dow Jones Industrial Average หรือ DJIA) ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทชั้นนำ 30 แห่ง ซึ่งการซื้อขายดัชนีฟิวเจอร์จะแตกต่างจากการซื้อขายหุ้นโดยตรง เนื่องจากผู้เทรดไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นจริง แต่เป็นการทำสัญญาเพื่อซื้อหรือขายดัชนีที่ราคาและวันที่กำหนดในอนาคต

  

ข้อดีของการเทรดดาวโจนส์ฟิวเจอร์

⦁ สามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง 
⦁ มีสภาพคล่องสูง ทำให้เข้า-ออกตำแหน่งได้ง่าย
⦁ สามารถใช้ Leverage เพื่อเพิ่มกำลังซื้อได้ แต่จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น

  

สำหรับนักลงทุนที่อยากจะเข้ามาเทรดในตลาดนี้ ควรต้องเรียนรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีฟิวเจอร์ของหุ้นดาวโจนส์ รวมถึงเข้าใจวิธีการอ่านกราฟและวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อการเทรดที่มีประสิทธิภาพ

  

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อดัชนีดาวโจนส์

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญในการคาดการณ์ทิศทางของดัชนีดาวโจนส์ โดยมีปัจจัยที่ควรพิจารณาดังนี้

  
⦁ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการเคลื่อนไหวของตลาด
⦁ นโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลและธนาคารกลางสหรัฐ เนื่องจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) และนโยบายของรัฐบาล มีผลอย่างมากต่อทิศทางของตลาด
⦁ ผลประกอบการของบริษัทที่อยู่ในดัชนีดาวโจนส์ การประกาศผลประกอบการของบริษัทในดัชนีดาวโจนส์สามารถส่งผลต่อราคาหุ้นและดัชนีโดยรวมได้
⦁ เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจระดับโลก เช่น สงคราม ภัยพิบัติ หรือวิกฤตการณ์ทางการเงินระดับโลก สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดได้
ดังนั้น นักเทรดมือใหม่จึงควรติดตามข่าวสารและรายงานทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินแนวโน้มของตลาดและปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสม

  

เทคนิคเทรดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ : การอ่านกราฟและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้น

  

การอ่านแท่งเทียน (Candlestick)  

กราฟแท่งเทียนเป็นวิธีการแสดงข้อมูลราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยแสดงราคาเปิดและราคาปิด ที่สูงสุดและต่ำสุด โดยส่วนประกอบของแท่งเทียนได้แก่ ส่วนตัว (Body) ที่แสดงช่วงระหว่างราคาเปิดและปิด และไส้เทียน (Wick/Shadow) ที่เป็นเส้นบนและล่างแสดงราคาสูงสุดและต่ำสุด 

 โดยรูปแบบแท่งเทียนที่สำคัญในการเทรดหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์ คือ

  
⦁ แท่งเทียนแบบ Doji ที่จะเกิดเมื่อราคาเปิดและปิดใกล้เคียงกันมาก และแสดงถึงความไม่แน่นอนในตลาด แท่งเทียนนี้อาจบ่งชี้จุดกลับตัวของแนวโน้มเดิม โดยเฉพาะเมื่อเกิดหลังจากแนวโน้มชัดเจน
⦁ แท่งเทียนแบบ Hammer คือแท่งเทียนที่มีไส้เทียนด้านล่างยาว และตัวเทียนสั้นอยู่ด้านบนสุด ไม่มีไส้เทียนด้านบน โดยเมื่อเกิดแท่งเทียนนี้ในแนวโน้มขาลง อาจใช้เป็นตัวบ่งชี้การกลับตัวขาขึ้นได้
⦁ แท่งเทียนแบบ Shooting Star จะมีลักษณะคล้ายกับแท่งเทียนแบบ Hammer แต่กลับหัว โดยมีไส้เทียนด้านบนยาว ตัวเทียนสั้นอยู่ล่างสุด และไม่มีไส้เทียนด้านล่าง เมื่อเกิดในแนวโน้มขาขึ้นอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวสู่ขาลงได้

  

Moving Average (MA) หรือ การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและหาแนวรับแนวต้านได้ โดยมี MA ที่นิยมใช้อยู่ 2 ประเภทได้แก่

  
⦁ Simple Moving Average (SMA) คำนวณหาค่าเฉลี่ยของราคาปิดของสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เช่น 5 วัน 10 วัน หรือ 20 วัน โดยให้ความสำคัญกับทุกจุดข้อมูลในช่วงเวลาเท่า ๆ กัน
⦁ Exponential Moving Average (EMA) คำนวณหาค่าเฉลี่ยของราคาปิดของสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดคล้าย SMA แต่ให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาในอดีต โดยให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ 
และในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด การคำนวณ MA มักใช้ระยะเวลาในการคำนวณต่างกัน คือ MA ระยะสั้น และ MA ระยะยาว 
MA ระยะสั้น หมายถึง MA ที่คำนวณจากราคาปิดของสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่สั้น เช่น 5 วัน 10 วัน หรือ 20 วัน ซึ่ง MA สั้นจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้รวดเร็วกว่า ทำให้เห็นสัญญาณซื้อขายได้เร็วขึ้น แต่ก็มีความผันผวนมากกว่า
MA ระยะยาว หมายถึง MA ที่คำนวณจากราคาปิดของสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น เช่น 50 วัน 100 วัน หรือ 200 วัน ซึ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาช้ากว่า ทำให้เห็นภาพรวมของแนวโน้มได้ชัดเจนขึ้น แต่ก็อาจพลาดโอกาสในการทำกำไรในระยะสั้น

  

โดยหาก MA ระยะสั้นตัดขึ้นบน MA ระยะยาว (Golden Cross) จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น
ในขณะที่หาก MA ระยะสั้นตัดลงใต้ MA ระยะยาว (Death Cross) จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง

 โดยนักเทรดมือใหม่สามารถใช้การตัดกันของ MA ระยะสั้นและยาวเป็นสัญญาณการซื้อ-ขายดาวโจนส์ฟิวเจอร์ได้

  

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume) และความสัมพันธ์กับราคา

ปริมาณการซื้อขาย (Volume) คือจำนวนสัญญาที่มีการซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยที่ 
⦁ Volume สูงยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
⦁ Volume ต่ำอาจบ่งชี้ถึงการอ่อนแรงของแนวโน้ม
ซึ่ง Volume สามารถใช้ในการวิเคราะห์ตลาดได้หลายด้าน เช่น
⦁ ยืนยันแนวโน้มตลาด หากราคาขึ้น และ Volume ก็เพิ่มขึ้น จะแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
⦁ ระบุจุดกลับตัว หาก Volume สูงผิดปกติอาจบ่งชี้จุดสิ้นสุดของแนวโน้มเดิม
⦁ ประเมินความน่าเชื่อถือของการเบรกเส้นแนวรับแนวต้าน

  

การใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคพื้นฐาน  

การใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคพื้นฐาน เช่น RSI, MACD, และ Stochastic ก็นิยมใช้ในการวิเคราะห์ตลาดดาวโจนส์ฟิวเจอร์เช่นกัน โดย

  
⦁ RSI (Relative Strength Index) คือตัวบ่งชี้ที่วัดความแรงของการเคลื่อนไหวราคา มีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 ใช้เพื่อวัดภาวะซื้อขายมากเกินไป โดยที่
⦁ RSI > 70 อาจบ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) ใช้เป็นสัญญาณขายเมื่อ RSI สูงกว่า 70 และกลับลงมา
⦁ RSI < 30 อาจบ่งชี้ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) ใช้เป็นสัญญาณซื้อเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 และกลับขึ้นมา

⦁ MACD (Moving Average Convergence Divergence) คือตัวบ่งชี้ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง MA สองเส้นที่มีความเร็วต่างกัน ใช้เพื่อหาจุดตัดของแนวโน้ม โดย 
⦁ MACD Line ตัดขึ้นบน Signal Line ถือเป็นสัญญาณซื้อ
⦁ MACD Line ตัดลงใต้ Signal Line ถือเป็นสัญญาณขาย

⦁ Stochastic คือตัวบ่งชี้ที่เปรียบเทียบราคาปิดล่าสุดกับช่วงราคาในระยะเวลาหนึ่ง ใช้เพื่อบ่งชี้จุดกลับตัวของราคา โดย
⦁ ค่าเกิน 80 บ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไป ใช้เป็นสัญญาณขายเมื่อ Stochastic สูงกว่า 80 และกลับลงมา
⦁ ค่าต่ำกว่า 20 บ่งชี้ภาวะขายมากเกินไป ใช้เป็นสัญญาณซื้อเมื่อ Stochastic ต่ำกว่า 20 และกลับขึ้นมา

  

  

การจัดการความเสี่ยงและการวางแผนการลงทุนหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์

การจัดการความเสี่ยงและวางแผนลงทุนดาวโจนส์ฟิวเจอร์ ทำได้ดังนี้
⦁ การกำหนดเป้าหมายการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
⦁ การใช้ Stop Loss และ Take Profit อย่างมีประสิทธิภาพ
⦁ การจัดสรรเงินทุนและการคำนวณขนาดของการเทรด (Position Sizing)
⦁ การสร้างแผนการเทรดและการติดตามผลการดำเนินงาน

  

ข้อควรระวังและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเทรดดาวโจนส์ฟิวเจอร์

⦁ การใช้ Leverage ที่สูงเกินไปและความเสี่ยงจากการ Margin Call 
ควรใช้ Leverage อย่างระมัดระวัง หรือไม่เกิน 1:10 สำหรับมือใหม่ และระวังการถูก Margin Call เมื่อเงินในบัญชีไม่เพียงพอ
⦁ การเทรดด้วยอารมณ์และการขาดวินัยในการปฏิบัติตามแผน
ควรยึดมั่นในแผนการเทรดที่วางไว้ และไม่ใช้อารมณ์โลภ หรือสนุกตื่นเต้นกับกำไรหรือโชคดีในการเทรด
⦁ การไม่ให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยง
ควรใช้ Stop Loss ทุกครั้งที่เทรด และไม่ลงทุนเกิน 1-2% ของพอร์ตต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
⦁ การคาดหวังผลกำไรที่สูงเกินไปในระยะเวลาอันสั้น
ควรตั้งเป้าหมายกำไรที่เป็นไปได้ เช่น 1-2% ต่อวัน และตระหนักว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด
⦁ การไม่ศึกษาและทำความเข้าใจกลไกตลาดฟิวเจอร์อย่างเพียงพอ
การขาดความเข้าใจเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในการเทรด จึงควรศึกษากลไกตลาดฟิวเจอร์อย่างละเอียด และควรฝึกฝนด้วยบัญชีทดลองก่อนเทรดจริง

  

การเทรดดาวโจนส์ฟิวเจอร์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นและการป้องกันความเสี่ยง แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงสูง ผู้เทรดควรศึกษาและเข้าใจกลไกการทำงานอย่างละเอียดก่อนเริ่มลงทุนจริง

  

แม้การลงทุนมีความเสี่ยง แต่การไม่ลงทุนเลยอาจเสี่ยงยิ่งกว่า สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในการเทรดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ หรือเล่น TFEX รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เทรนด์ผ่าน InnovestX ได้แล้ววันนี้ แอปฯ เดียวครบจบทุกจักรวาลการลงทุน พร้อมเครื่องมือช่วยเทรดส่วนตัวเพื่อให้เห็นภาพรวมก่อนลงทุนจริง ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

  

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

  

  ข้อมูลอ้างอิง: 
⦁ Moving Average (MA): Purpose, Uses, Formula, and Examples. สืบค้นวันที่ 21 สิงหาคม 2567 จาก https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp 
⦁ How to Trade Dow Jones Index Futures.  สืบค้นวันที่ 21 สิงหาคม 2567 จาก https://www.investopedia.com/articles/active-trading/110415/how-trade-dow-jones-future-contracts.asp