Quantitative Investing กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการลงทุน

AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยให้ชีวิตของเราง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไม่เพียงเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน แต่เรายังสามารถใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในการลงทุนได้อีกด้วย โดยได้มีการนำเอา AI มาช่วยตัดสินใจในการลงทุน ตามกลยุทธ์ Quantitative Investing หรือกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณในการลงทุน

การลงทุนด้วยกลยุทธ์ Quantitative Investing คืออะไร?

สำหรับนักลงทุนไม่ว่ามือใหม่หรือมือเก๋า คงเคยได้ยินคำว่า “Quant” ที่มีรากฐานมาจากคำว่า Quantitative Analysis กันมาบ้าง ซึ่งกลยุทธ์ที่ว่านี้จะใช้ข้อมูลเชิงปริมาณจำนวนมหาศาลในการวิเคราะห์ ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน ที่มีการศึกษางบการเงิน ผลประกอบการ และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ร่วมด้วย

การลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ Quantitative Investing จึงหมายถึง กลยุทธ์ในการลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้ามาช่วยในการลงทุน โดยใช้ข้อมูลด้านราคา ปริมาณการเทรด ปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ ข้อมูลทางสถิติ อัตราว่างงาน ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด ซึ่งการนำ AI หรือ Robot มาใช้กับการลงทุน ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ Quantitative Investing นั่นเอง

นักลงทุนสาย Quant ที่เป็นที่รู้จักและได้รับฉายาว่าเป็นบิดาสาย Quant อย่าง Jim Simons ซึ่งนอกจากจะเป็นนักคณิตศาสตร์ชื่อดังแล้ว ยังเป็นผู้ก่อตั้งกองทุน Hedge Fund ที่ชื่อว่า Renaissance Technologies ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงถึง 39% ต่อปีหลังหักค่าธรรมเนียม ซึ่งสูงกว่านักลงทุนสายอื่น ๆ ที่สำคัญคือ ได้ผลตอบแทนต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งเขาใช้โมเดลในการวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นมาเอง และมีความแม่นยำสูง

ข้อดีของการใช้กลยุทธ์ Quantitative Investing

ข้อดีของการใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Quantitative คือ จะเป็นการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน รวมถึงมีการวางแผนที่ชัดเจน โดยลบจุดอ่อนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกออกไป ด้วยกลยุทธ์แบบนี้จะใช้ข้อมูลทางสถิติและอัลกอริทึมในการตัดสินใจ ที่สำคัญคือ เป็นกลยุทธ์ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก และเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนได้ ทำให้มีแนวทางในการตัดสินใจลงทุนที่ค่อนข้างแม่นยำ

ข้อจำกัดของการใช้กลยุทธ์ Quantitative Investing

แม้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจะมีความแม่นยำ แต่ในบางครั้งตลาดก็มีปัจจัยที่เปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และทำให้การวิเคราะห์เกิดความผิดพลาดได้เช่นกัน

เราใช้ AI กับกลยุทธ์ Quantitative investing ในกองทุนรวมได้อย่างไร?

กลยุทธ์ Quantitative Investing เป็นกลยุทธ์ที่สถาบันทางการเงินและ Hedge Fund หลายแห่งเลือกใช้ในการลงทุน โดยจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก ทั้งสถิติการลงทุน ราคาหุ้น ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และข้อมูลทางสังคมอื่น ๆ ตามอัลกอริทึมที่ได้กำหนดเอาไว้ โดย AI ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นำมาใช้ในกลยุทธ์นี้เช่นเดียวกัน

สำหรับคำถามที่ว่า เราจะสามารถใช้กลยุทธ์ Quantitative investing ในกองทุนรวมได้อย่างไร? ความจริงแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้กลยุทธ์ Quantitative investing ในการเลือกกองทุนรวมเหมือนกับการใช้ AI ทั่ว ๆ ไป แต่เราสามารถเลือกกองทุนรวมที่ผู้จัดการกองทุนใช้กลยุทธ์นี้ในการคัดสรรสินทรัพย์ที่น่าลงทุน โดยใช้ข้อมูลทางสถิติและอัลกอริทึมในการคัดเลือกนั่นเอง

การใช้ AI กับการลงทุนในกองทุนรวม มีข้อดีตรงที่สามารถประมวลผลข้อมูลทางสถิติได้อย่างรวดเร็ว สามารถตัดสินใจเลือกกองทุนได้อย่างแม่นยำโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม รวมถึงลบจุดอ่อนด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนข้อจำกัดการใช้ AI หรือการใช้กลยุทธ์ Quantitative Investing ในการเลือกกองทุนรวมคือ การที่มีข้อมูลไม่อัปเดต หรือขาดข้อมูลสำคัญบางจุด ทำให้บางครั้งการตัดสินใจเกิดความคลาดเคลื่อน ทำให้บางครั้งการตัดสินใจของมนุษย์สามารถทำได้ดีกว่า

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการลงทุนในการวิเคราะห์และเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของเรา รวมถึงการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

คน VS AI แบบไหนดีกว่ากัน?

พออ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะมีคำถามว่า แล้วคนกับ AI ใครจะสามารถตัดสินใจได้ดีกว่ากัน? รวมถึงเราควรเลือกกองทุนรวมสาย Fundamental หรือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรือว่ากองทุนที่ใช้ AI และ Quant ในการคัดเลือกกองทุนดี?

อันที่จริงแล้ว ณ ปัจจุบัน ‘คน’ ก็ยังมีบทบาทในการคิดและตัดสินใจในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ แม้กระทั่งการใช้ AI ในการเลือกกองทุนรวมหรือหุ้น ก็ต้องใช้คนที่มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างโมเดลที่มีความแม่นยำสูงในการลงทุนและมีความเสถียร แต่อย่างไรก็ตาม AI ก็ยังเป็นเครื่องมือที่ดีของนักลงทุนสาย Quant และ Hedge Fund ในการเลือกหลักทรัพย์ที่น่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม AI กับการลงทุนไม่ใช่เรื่องใหม่ และในต่างประเทศมีการใช้มานานแล้ว ตัวอย่างเช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Simplex Equity Futures Strategy Fund ของญี่ปุ่น ที่ใช้ AI ในการซื้อขายฟิวเจอร์ทั้งหมด และได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 7% ในปี 2016 ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการนำ AI มาใช้ในการลงทุนของกองทุนรวมเช่นกัน

แนวทางที่ดีที่สุดของการลงทุนในปัจจุบัน อาจจะไม่ใช่การใช้ AI 100% หรือใช้คนในการตัดสินใจ 100% แต่เป็นลักษณะที่เรียกว่า Hybrid คือ การใช้ AI มาช่วยในการตัดสินใจ และคนเป็นผู้พิจารณาและควบคุมอีกทีหนึ่ง

สำหรับผู้ที่เริ่มลงทุน การก้าวสู่นักลงทุนสาย Quant อาจจะต้องใช้เวลาศึกษาและทำความเข้าใจ แต่หากว่าใครต้องการลงทุนกองทุนรวมที่มี AI เป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจเลือกลงทุนแนะนำให้เริ่มลงทุนกองทุนรวมผ่านแอป InnovestX จักรวาลการลงทุนที่ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย สามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกจักรวาลการลงทุนเพื่อนักลงทุนทุกระดับ ใช้งานสะดวกใน 4 ขั้นตอน ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android